Театр Сауто построен в 1863г. и назывался Театро Эстебан в честь тогдашнего гражданского губернатора и мецената Матансаса Педро Эстебана-и-Арранса, который внес большой вклад в его строительство и великолепие. Но вскоре губернатор принял фамилию Амбросио де ла Консепьсьон Сауто. Театр привлекал внимание всемирно известных исполнителей. На сцене театра выступала французская актриса Сара Бернар, прима-балерина Императорского русского балета Анна Павлова, итальянский оперный певец Энрико Карузо и др.